先把海龟当成壳，再往门口加规则
上一课已经写好通道、N、单位和金字塔。假突破多，不是因为忘了仓位，而是入场没有先问环境。门卫只挡开仓；10 日低点和 2 倍 N 该走还是要走。
ADX 是门卫，不是方向盘
第十四课用 ADX 切换工具：趋势清楚用趋势指标，不清楚用摆动指标。这一课不换工具，只决定这套海龟开不开仓。
它只比较多空谁占优
DX 接近 100，说明一边倒；接近 0，说明两边力气差不多。再平滑得到 ADX。暴涨它升，暴跌它也升。
下跌里它也放行
海龟是趋势系统，ADX 太低更像震荡，可以不进。它救不了方向错误：单边下跌里 ADX 可以很高，长仓仍可能亏。
门槛松紧，决定你挡住什么
更松
弱趋势也能进。假突破更容易混进来，利润少被滤掉。
更严
只在趋势比较清楚时开仓。成交变少，一段利润也可能被挡在门外。
出场不看 ADX
入场可以慢，出场要快。跌破 10 日低点或触及 2 倍 N，不再回头问强度。
周线用来否决，不是要求必须向上
只挡大周期向下
把日线重采样成周线。若已完成的周线明确向下，日线突破不进场；持仓中若周线转向下，可以次日平仓。
不要只允许周线向上
大部分时间周线停在中间。只许向上，门槛过高，持有时间会被切得很碎。上升市里，少拿可能比多过滤更亏。
一个 ADX 不够时，才需要联合判断
假突破不只有一种脸
波动是放大还是收缩、盘整了多久、量能不能配合、RSI 在什么位置，都可能和突破质量有关。人很难同时盯住这些组合。
模型是拟合器，不是预言机
给历史突破打标签，例如未来五日最高价是否超过当时价的 2%，再让模型学习。标签、特征和样本外拆分，都是人定的规则。
时间不能泄漏
必须用过去预测后面的日子。把未来的答案提前给模型看，叫标签泄漏。考试卷不能出现在练习里。
训练 99% 更要警惕
换一段没见过的时间或另一组标的，准确率若塌下来，说明它在背答案。稳健的过滤常常只比随机高一点。
本课实验用三条可读规则，代替黑盒
- 01
ADX 大于 15
先要有一点方向优势。15 是较松的一档，只作多特征里的一票。
- 02
突破前至少盘整 6 日
连续新高会把盘整日数清零。强趋势里，后续突破日可能被挡，但已有仓位不会因此消失。
- 03
近 5 日 ATR 没有收缩
波动放大或至少没有缩回去，更像启动而不是熄火。三条同时成立，只说明形状更完整。
- 04
它不是现场训练
浏览器里没有拟合树模型。机器学习过滤的本质也是：少做、提高留下来的信号质量，而不是保证下一笔赚钱。
过滤让出手变少，不保证每一笔都对
海龟过滤对照实验
在趋势、震荡和下跌样本中，比较完整海龟、ADX 大于 25 才入场、周线向下否决，以及盘整加波动的多特征过滤。
沿用上一课完整海龟：20 日突破入场，10 日低点或 2 倍 N 离场，按 1% / N 取单位。假突破也会成交。
随堂自测
全部答对，才算掌握本课最重要的逻辑与边界。
本课总结
- 01海龟是壳。这一课加的是入场门卫，不是新的买卖口诀。
- 02ADX 只问强度：门槛松则假突破多，门槛严则利润也可能被滤掉；出场不看 ADX。
- 03周线用来否决大周期向下，不要改成只许向上。
- 04多特征或模型是在联合判断形状，标签和样本外拆分都由人规定。
- 05过滤让次数变少、质量可能变好，不保证下一笔，也不保证每个标的都一样。
完成这一课
不是看完就算学会。完成实验和自测，才说明你真正走过了这条推理链。
- 完成一次海龟过滤对照实验
- 通过随堂自测
固定合成趋势、震荡与下跌路径。按收盘确认、次日执行、100 股整手和简化交易成本模拟。
固定教学样本只用于解释量化研究方法，不代表任何真实标的未来表现，也不构成投资建议。